Bem, dai a escolha é sua.
DX não é ideal para menus interativos, ele serve para painéis que mostrem informações em tempo real (tipo velocímetros) já que eles precisam ser desenhados a cada frame para se manterem visíveis. Seu uso é melhor utilizado para mostrar imagens e textos que surgem e somem da tela em alguns segundos ou que envolvam animações de posição, escala, fade e rotação, etc. Seus elementos devem ser criados manualmente um por um, você cria o retângulo do botão, depois o texto e depois cria uma área de clique e anexa uma função nela. Para mudar um botão de lugar, é necessário mover junto seu texto, área clicável e demais propriedades, já que eles são elementos separados. Elementos DX não podem ser arrastados pela tela, a não ser que seja criada uma função gambiarra para fazer isso.
GUI é ideal para menus, botões e janelas que o usuário deve interagir, além de textos e caixas de entrada de texto. São elementos nativos do MTA criados 1 vez e ficam na tela até serem ocultados pelo usuário ou destruídos. Sua aparência depende do tema que o cliente do usuário está configurado. Sua desvantagem é que não são completamente customizáveis como o DX e também não atualizam informações em tempo real. São compatíveis com certas animações de posição, escala e fade, mas não podem ser rotacionados. São mais fáceis de se criar e fazer manutenção em relação ao DX, já que possuem funções nativas para automatizar a maioria das coisas. Você cria um botão qualquer e o texto, área clicável e efeitos do clique já vem inclusos. Se você mudar a posição do botão, seu texto e área clicável acompanharão o botão e suas propriedades. As janelas GUI suportam clicar e arrastar, permitido que o usuário mova a janela pela tela.
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Resumindo
DX: Painéis, menus e textos que mostram informações.
GUI: Painéis, menus, textos, caixas de texto que o usuário pode interagir.